Калькулятор криптофьючерсов: входные данные PnL, ликвидации, размера и кредитного плеча

Что должен учитывать калькулятор криптофьючерсов

Многие трейдеры ищут фьючерсный калькулятор и находят простой виджет комиссий.

Полезный планировщик также оценивает прибыль и убытки на уровне вашей цели, расстояние ликвидации и соответствие кредитного плеча вашему счету.

• Оценка комиссии = затраты мейкера или тейкера в обе стороны по условным ценам.
• Оценка PnL = нереализованная прибыль или убыток по выбранной цене выхода.
• Оценка ликвидации = цена, при которой маржа падает до уровня поддержания
• Размер вывода = контракты или количество монет, исходя из маржи и кредитного плеча.

Основные входы: вход, выход и сторона

Начните с того, где вы планируете войти и где вы бы зафиксировали прибыль или сократили бы убыток.

Сторона сообщает калькулятору, помогает ли рост или падение цены вашей позиции.

• Цена входа = плановое среднее исполнение
• Цена выхода = тейк-профит или сценарная цена для математических расчетов PnL.
• Длинная позиция = прибыль, когда цена поднимается выше точки входа.
• Короткая позиция = прибыль, когда цена падает ниже точки входа.

Кредитное плечо и маржинальные входы

Кредитное плечо устанавливает, какой условный риск вы контролируете на доллар маржи.

Более высокое кредитное плечо сокращает расстояние между входом и ликвидацией.

• Множитель кредитного плеча требуется для большинства фьючерсных калькуляторов.
• Первоначальная маржа = условная маржа, разделенная на кредитное плечо.
• Изолированная маржа ограничивает риск для слота, закрепленного за одной сделкой
• Кросс-маржа распределяет баланс кошелька по открытым позициям

Размер позиции от счета и риска

Некоторые калькуляторы работают в обратном порядке, исходя из баланса счета и процента риска.

Вы указываете, какую часть счета вы готовы потерять, если стоп-ордер достигнет уровня.

• Размер счета = общий торговый баланс продукта
• Процент риска = доля счета, которую вы готовы потерять в одной сделке.
• Стоп-дистанция = цена входа минус стоп-цена для длинных позиций, обратная для коротких.
• Размер вывода должен соответствовать размеру шага биржевого контракта.

Выпуск PnL: нереализованный и за вычетом комиссий

Валовой PnL игнорирует затраты. Чистый PnL вычитает комиссию за открытие, комиссию за закрытие и иногда финансирование.

Цель, которая выглядит зеленой на валовом PnL, может оставаться неизменной после двух исполнений тейкера.

• Нереализованный PnL = движение цены, умноженное на размер позиции.
• Чистый PnL = валовой минус плата за вход, плата за выход и оплаченное финансирование.
• Выход безубыточности должен покрывать все затраты, а не только вход
• Сравните вход мейкера и выход тейкера с обоими тейкерами, прежде чем гоняться за скоростью.

Оценка ликвидации в одном инструменте

Запуск PnL и ликвидация за один проход позволяет сохранить честное кредитное плечо.

Если ваш стоп находится за пределами ликвидации, калькулятор должен вас предупредить.

• Цена ликвидации зависит от уровня поддерживающей маржи
• Сборы за вход уменьшают маржу до того, как цена начнет двигаться
• Дебетовое финансирование перемещает ликвидацию, пока вы удерживаете преступников
• Цена маркировки вызывает ликвидацию на большинстве платформ, а не последний тик

Финансирование и кэрри в бессрочных фьючерсах

По бессрочным контрактам финансирование выплачивается или взимается по фиксированному графику.

Длинные позиции на протяжении нескольких интервалов нуждаются в финансировании с точки зрения чистого PnL.

• Положительное финансирование часто выплачивается длинными позициями в пользу коротких позиций.
• Отрицательное финансирование часто выплачивается короткими позициями в пользу длинных.
• Статические калькуляторы показывают один интервал — умножьте для многодневного удержания
• Соотношение между преступником и спотом намекает на вероятное направление финансирования

Рабочий процесс, прежде чем вы нажмете «Открыть»

Используйте калькулятор в качестве контрольного списка, а не вместо экрана заказа на обмен.

• Шаг 1. Введите режим входа, стопа, цели, кредитного плеча и маржи.
• Шаг 2. Проверьте чистый PnL на целевом уровне и убыток на стопе.
• Шаг 3. Подтвердите, что ликвидация находится за пределами вашего стопа с помощью буфера.
• Шаг 4. Сравните стоимость проезда туда и обратно в разных местах, если размер большой.
• Шаг 5. Сопоставьте окончательный размер с минимумом контракта в живом билете.

Краткое резюме

Калькулятор криптофьючерсов должен сочетать в себе PnL, ликвидацию, размер и кредитное плечо, а не только комиссии.

Чистые результаты должны включать затраты производителя и получателя, а также финансирование, когда вы держите персов.

Согласуйте каждый вывод с панелью позиции обмена, прежде чем увеличивать размер.

• Входные данные: вход, выход, сторона, кредитное плечо, режим маржи, процент риска.
• Выходные данные: размер, валовой и чистый PnL, ликвидационная цена.
• Комиссии и финансирование изменяют как прибыль, так и ликвидацию после входа.