Торговая стратегия криптофьючерсами: основа, а не одна волшебная система

Почему не существует универсальной магической системы

Рынки меняют режим. Паттерн, который работал в тренде, может потерпеть неудачу в диапазоне.

Прочные края возникают в результате процесса, а не из-за одного индикатора на скриншоте.

• Циклы волатильности расширяются и сжимаются без предупреждения
• Финансирование и ликвидность различаются в зависимости от биржи и сессии.
• Копирование записей без правил риска не удается при первой просадке
• Фреймворк превосходит погоню за сигналами на протяжении сотен сделок

Уровень 1: Выбор рынка и инструментов

Выбирайте пары с достаточным объемом для вашего размера и допуска к спреду.

Крупные преступники ведут себя иначе, чем игроки с низкой капитализацией и тонкими книгами.

• Преступники по BTC и ETH обычно имеют узкий спред и глубокие позиции.
• Альтернативные преступники несут более высокий дефицит финансирования и риск неожиданности финансирования
• Сопоставьте активность сеанса с вашей доступностью — Азия, Европа, США.
• Одну основную пару, пока статистика не станет стабильной, затем добавьте вторую.

Уровень 2: Определение установки

Пишите настройки простым языком: контекст, триггер, аннулирование.

Если вы не можете описать недействительность, у вас нет установки.

• Контекст = тренд, диапазон или состояние волатильности события.
• Триггер = точное условие, позволяющее войти
• Инвалидация = уровень остановки, на котором тезис неверен.
• Цель = план частичного или полного выхода перед входом

Уровень 3: Правила риска и размера

Для каждой структуры необходимы не подлежащие обсуждению ограничения рисков.

Кредитное плечо — это инструмент внутри кепки, а не способ незаметно увеличить риск.

• Фиксированный процент риска на сделку — обычно от 0,5% до 1%.
• Максимальный дневной убыток — прекратить торговать при достижении
• Максимальный открытый коррелированный риск по позициям
• Кредитное плечо выбирается только после проверки размера и ликвидации.

Уровень 4: Исполнение и осведомленность о комиссиях

Одна и та же установка может выиграть на одной бирже и проиграть на другой после уплаты комиссий.

Правила выполнения относятся к стратегическому документу.

• Предпочитаю запись производителя, когда позволяет время
• Принимайте тейкера на жестких стопах — рассчитывайте на это в бюджете
• Избегайте входов во время финансирования, если керри борется с удержанием
• Сравните стоимость поездки туда и обратно при выборе основного места проведения.

Уровень 5: Журнал и цикл обзора

Журнал запланированных и фактических входов, выходов, комиссий и эмоционального состояния.

Еженедельно просматривайте изменения в шаблонах, а не ежедневно, чтобы определить изменения в мести.

• Тегируйте сделки по типу настройки для определения винрейта по категориям
• Отслеживать чистый R:R после комиссий, а не брутто
• Отбросьте настройки, которые выходят за пределы безубыточности на более чем 30 образцах.
• Корректируйте одну переменную за раз, а не всю систему после одной потери

Подсистемы тренда и диапазона

Запускайте разные сборники сценариев, если структура отличается.

Смешение правил тренда в диапазоне приводит к резким потерям.

• Тренд: откаты со структурными стопами, более широкие цели
• Диапазон: исчезновение экстремумов с близкими стопами, скромными целями.
• Прорыв: дождитесь повторного тестирования или примите частоту ложных пробоев.
• Отметьте режим на графике, прежде чем выбирать книгу действий.

Распространенные ошибки фреймворка

Большинство неудач связаны с пробелами в процессе, а не с отсутствующими индикаторами.

• Никаких письменных признаний недействительными — останавливаемся с надеждой
• Процент риска увеличивается после побед — одна полоса стирает прибыль
• Слишком много пар, прежде чем на одной из них появится статистика.
• Игнорирование финансирования при многодневном удержании

Краткое резюме

Стратегия торговли криптофьючерсами представляет собой основу: выбор, настройка, риск, исполнение и проверка.

Ни одна волшебная система не выживает при всех режимах — в отличие от процесса и исполнения с учетом платы.

Сравните плату за проведение мероприятия внутри структуры, чтобы преимущество измерялось за вычетом затрат.

• Пять уровней: рынок, настройка, риск, исполнение, проверка.
• Пишите аннулирование перед вводом каждый раз
• Измеряйте ожидаемую продолжительность за вычетом комиссий по выборке, а не по одной сделке.