Калькулятор размера криптопозиции: процент риска, размер счета и стоп-дистанция

Почему размер позиции имеет большее значение, чем время входа

Два трейдера могут войти на один и тот же уровень и получить противоположные результаты, поскольку их размер различается.

Калькулятор размера позиции превращает правила риска в конкретный контракт или сумму монет.

• Негабаритные сделки превращают обычный шум в ущерб счету
• Небольшие сделки делают хорошие входы бессмысленными.
• Размер должен соответствовать бюджету риска, а не уровню убежденности.
• Комиссии уменьшают эффективную маржу — математические расчеты размера должны учитывать их на узких стопах.

Три основных входа

Большинству инструментов определения размера криптовалюты для получения результата требуется всего три числа.

Измените любой ввод, и разрешенный размер немедленно изменится.

• Размер счета = баланс, выделенный на эту стратегию или продукт.
• Процент риска = максимальный убыток как доля этого счета в одной сделке.
• Стоп-дистанция = ценовой разрыв от входа до стоп-лосса.

Процент риска: фиксированная доля против фиксированного доллара

Процент риска уменьшает позицию после убытков и увеличивает после пересчета.

Некоторые трейдеры предпочитают фиксированный предел риска в долларах независимо от колебаний счета.

• 1% риска на балансе 10 000 = максимальный убыток 100 на стопе
• 0,5% подходит для волатильных альт-пар с широкими естественными колебаниями.
• 2% агрессивен для новичков — просадки быстро растут.
• Фиксированный долларовый риск сохраняет номинальный убыток на неизменном уровне, но меняет эффективный процент

Стоп-дистанция и волатильность

Более узкие стопы допускают больший размер при том же долларовом риске.

Стопы должны располагаться там, где установка неправильная, а не там, где размер кажется удобным.

• Расстояние стопа в цене = абсолютный вход минус стоп.
• Стоп-дистанция в процентах = дистанция, деленная на вход.
• Структурные стопы ниже поддержки или выше сопротивления превосходят случайные тики.
• Расширение волатильности может потребовать более широких стопов и, следовательно, меньшего размера.

От долларового риска к размеру монеты или контракта

Обычная формула: разделите долларовый риск на стоп-расстояние на единицу.

Фьючерсы добавляют кредитное плечо — условный размер может превышать маржу, в то время как долларовый риск остается ограниченным.

• Размер монеты = долларовый риск, разделенный на стоп-расстояние на монету.
• Условное = размер монеты, умноженный на цену входа.
• Кредитное плечо увеличивает риск, но не должно приводить к увеличению убытков на стопе, если стоп установлен.
• Округлите в меньшую сторону, чтобы получить шаг обмена — никогда не округляйте в большую сторону при расчете риска

Комиссии и проскальзывание в бюджете рисков

Достижение стопа плюс две комиссии тейкера могут превысить запланированный вами процент риска.

При консервативном определении размера предполагаемые сборы рассматриваются как часть убытков.

• Комиссия за вход увеличивает эффективную дистанцию ​​стоп-лосса
• Проскальзывание стоп-лосса на волатильных парах увеличивает реальные потери
• Вычтите расчетные комиссии из долларового риска, прежде чем делить на стоп.
• Вход в Мейкер сохраняет большую часть вашего бюджета риска для фактического стопа.

Множественные позиции и корреляция

Три альтернативные длинные позиции могут вести себя как одна крупная ставка на настроение рисковать.

Ограничьте общий открытый риск по коррелирующим позициям.

• Суммируйте процент риска по открытым сделкам — многие профессионалы остаются ниже 5% в целом.
• BTC и альты с высоким бета-излучением часто движутся вместе в условиях стресса
• Хеджированные пары уменьшают чистый риск, но по-прежнему связывают маржу
• Пересчитывать размер после каждого заполнения — размер счета изменился

Разница в размерах спотовых и фьючерсных контрактов

Выбор точечного размера прост: количество монет, умноженное на стоп-дистанцию.

При выборе размера фьючерса необходимо учитывать ликвидационную дистанцию ​​и режим маржи.

• Максимальный спотовый убыток примерно равен сумме монет, умноженной на стоп-расстояние плюс комиссионные.
• Фьючерсы могут потерять быстрее, чем остановиться, если ликвидация произойдет раньше
• Всегда проверяйте ликвидационную цену после выхода размера продуктов с кредитным плечом.
• Перекрестная маржа может сдвинуть ликвидацию несвязанных позиций

Краткое резюме

Калькулятор размера крипто-позиции преобразует размер счета, процент риска и стоп-дистанцию ​​в безопасную сумму сделки.

Включите комиссии и проскальзывание в бюджет риска, чтобы стопы не выходили за рамки вашего правила.

Пересчитывайте после каждого выигрыша или проигрыша — ввод размера счета никогда не бывает статичным.

• Входные данные: размер счета, процент риска, вход, стоп.
• Вывод: монета, контракт или условный размер, округленный до шага лота.
• Проверьте ликвидацию фьючерсов перед подтверждением билета