Калькулятор вознаграждения за криптографический риск: соотношения R:R, примеры и случаи, когда они вводят в заблуждение

Что означает соотношение риска и прибыли

Коэффициент вознаграждения за риск, часто обозначаемый R:R, сравнивает потенциальный убыток с потенциальной прибылью в одной сделке.

Соотношение 1:3 означает, что вы рискуете одной единицей ради получения трех единиц прибыли.

• Риск = расстояние от входа до стоп-лосса.
• Вознаграждение = расстояние от входа до тейк-профита.
• R:R = вознаграждение, разделенное на риск
• Более высокий R:R не означает автоматически лучше — показатель попадания имеет значение.

Входные данные калькулятора: вход, стоп, цель

Введите три цены и коэффициент производительности инструмента в ценовом или процентном выражении.

Длинные и короткие используют одну и ту же математику с обратным направлением.

• Вход = плановая цена исполнения
• Стоп = цена, по которой вы выходите с контролируемым убытком.
• Цель = цена, по которой вы фиксируете прибыль.
• Некоторые инструменты принимают процентный риск и процентное вознаграждение вместо цен.

Пример: Длинная позиция с соотношением 1:2 R:R.

Вход на 100, остановка на 95, цель на 110.

Риск составляет 5 на единицу. Награда 10 за единицу. Р:Р составляет 1:2.

• Риск на монету = вход минус стоп = 5
• Вознаграждение за монету = цель минус вход = 10
• Коэффициент = 10 разделить на 5 = 2 единицы вознаграждения на 1 единицу риска
• Процент безубыточности около 33% до учёта комиссий в этой форме

Пример: Короткий с 1:3 R:R.

Вход на 200, остановка на 206, цель на 182.

Риск составляет 6 на единицу. Награда — 18 за единицу. Р:Р составляет 1:3.

• Короткий риск = стоп минус вход.
• Короткое вознаграждение = вход минус цель
• Соотношение = 18 разделить на 6 = 3
• Безубыточный процент выигрышей около 25% до учёта комиссий

Безубыточный процент выигрышей от R:R

Каждое соотношение подразумевает минимальный процент выигрыша, позволяющий окупиться без учета затрат.

Формула: коэффициент безубыточного выигрыша = 1, разделенный на (1 + R:R).

• 1:1 требует более 50% побед
• 1:2 требует примерно 33% побед.
• 1:3 требует более 25% побед.
• Реальный процент выигрышей должен превышать уровень безубыточности плюс сопротивление комиссии.

Сборы корректируют реальное соотношение

Вход тейкера и выход тейкера уменьшают вознаграждение и немного увеличивают эффективный риск.

Чистый R:R после комиссий — это то, что следует использовать в математике выживания.

• Вычтите процент комиссии за поездку туда и обратно из вознаграждения.
• Добавьте процент комиссии в сторону риска на узких стопах.
• Скальпы с общим соотношением R:R 1:1 часто становятся отрицательными.
• Используйте запись производителя, когда это возможно, чтобы сохранить соотношение

R:R против размера позиции

Соотношение не определяет размер — оно определяет форму. Размер зависит от процента риска счета.

Тот же R:R с двойным размером удваивает долларовую прибыль и долларовые потери.

• Сначала исправьте остановку в зависимости от структуры, нежелательно R:R
• Переместите цель, чтобы достичь соотношения — не уменьшайте остановку ниже значения недействительности
• Калькулятор размера позиции использует стоп-дистанцию, а не напрямую R:R.
• Хорошее соотношение с слишком большой позицией все равно разрушает счет

Когда Р:Р вводит в заблуждение

Фэнтези нацелен на далекое увеличение коэффициента без реалистичной результативности.

Всегда сопоставляйте соотношение с историческим или проверенным процентом выигрышей для вашей установки.

• 1:10 отлично смотрится на бумаге — почти никогда не попадает в точку.
• Перемещение стопа после изменения входа реализовано R:R, не запланировано
• Частичные тейк-профиты создают смешанное соотношение по всем направлениям
• Планируемый журнал и фактический R:R, чтобы определить честные ожидания

Краткое резюме

Калькулятор вознаграждения за криптографический риск делит целевое расстояние на стоп-расстояние, чтобы получить R:R.

Перед входом сравните предполагаемый процент выигрышей безубыточности с вашим реальным коэффициентом успеха.

Чистый коэффициент после комиссий — это число, которое имеет значение для ожидания.

• Входные данные: вход, стоп, цель.
• Результат: R:R и процент безубыточных побед.
• Скорректировать плату за поездку туда и обратно на обе ноги