Kiểm tra lại tiền điện tử: Cạm bẫy, phí, trượt giá và kỳ vọng trung thực

Backtesting có thể và không thể làm gì

Kiểm tra lại chạy các quy tắc của bạn về nến hoặc giao dịch lịch sử.

Nó cho thấy quy tắc sẽ hoạt động như thế nào - chứ không phải nó phải hoạt động như thế nào tiếp theo.

• Có thể: ước tính tỷ lệ thắng thô, R:R, hình dạng rút tiền
• Không thể: đảm bảo tính thanh khoản hoặc chế độ tài trợ trong tương lai
• Không thể: nắm bắt sự cố ngừng hoạt động của sàn giao dịch hoặc hủy niêm yết
• Đầu ra là giả thuyết - kiểm tra chuyển tiếp trước kích thước

Luôn bao gồm phí trong mô phỏng

Backtest không tính phí làm tăng tỷ lệ thắng đối với các chiến lược nắm giữ ngắn hạn.

Sử dụng các giả định của nhà sản xuất và người nhận phù hợp với việc thực thi trực tiếp.

• Áp dụng phí vào và ra danh nghĩa cho mỗi giao dịch
• Scalps: giả định người nhận kẻ nhận trừ khi được chứng minh ngược lại
• Swing: mục nhập của nhà sản xuất và lối ra của người thực hiện là đường cơ sở chung
• Thay đổi cấp VIP - chạy lại ở mức thực tế cho khối lượng của bạn

Mô hình trượt giá và chênh lệch

Giá đóng lịch sử không phải lúc nào cũng là giá khớp lệnh của bạn.

Thêm dấu tích trượt giá vào các mục nhập, thoát và dừng.

• Đã sửa lỗi trượt đánh dấu mỗi bên - lượt đầu tiên đơn giản
• Tỷ lệ phần trăm trượt giá với sự biến động trên các đồng tiền thay thế
• Dừng trượt thường tệ hơn so với nhập cảnh - kiểm tra căng thẳng rộng hơn
• Các khoảng thời gian có khối lượng thấp trong lịch sử có thể đánh giá thấp sự trượt dốc trực tiếp

Tài trợ cho các chiến lược vĩnh viễn

Việc giữ lại nhiều giờ trong các khoảng thời gian cấp vốn cần được thực hiện trong quá trình kiểm tra ngược.

Chuỗi tài trợ lịch sử tồn tại trên nhiều nhà cung cấp dữ liệu.

• Áp dụng tài trợ ở mỗi khoảng thời gian cho vị trí mở
• Tài trợ ròng cho phòng ngừa rủi ro ngắn hạn — mô hình cả hai chân
• Chế độ thay đổi ký hiệu tài trợ - lịch sử đầy đủ sẽ giúp ích
• Bỏ qua nguồn tài trợ và những lời nói dối về việc giữ lại lâu dài

Khai thác quá mức và tham số

Tối ưu hóa 20 tham số trên một tập dữ liệu sẽ phát hiện ra nhiễu chứ không phải cạnh.

Các quy tắc đơn giản với hiệu suất ổn định trên các phần tách đánh bại các đường cong hoàn hảo.

• Bắt buộc phải phân chia trong mẫu và ngoài mẫu
• Đi về phía trước: cửa sổ xe lửa, kiểm tra cửa sổ tiếp theo, cuộn
• Ít tham số hơn - khó vô tình phù hợp với tiếng ồn hơn
• Nếu đường cong vốn chủ sở hữu cần một thiết lập kỳ diệu, hãy nghi ngờ quá phù hợp

Sự sống sót và xu hướng chất lượng dữ liệu

Chỉ kiểm tra những đồng tiền còn sống sót sẽ bỏ qua các vụ nổ bị hủy niêm yết.

Dữ liệu đánh dấu xấu và thiếu nến làm sai lệch tín hiệu.

• Bao gồm các cặp bị hủy niêm yết nếu chiến lược được giao dịch rộng rãi
• Nến trao đổi cụ thể khác nhau - phù hợp với địa điểm trực tiếp
• Điểm dừng kích hoạt bấc flash - sử dụng mô hình lấp đầy điểm dừng thực tế
• Làm sạch dữ liệu trước - dọn rác, tự tin

Giả định về phía trước và thực hiện

Sử dụng dữ liệu nến tương lai trong logic tín hiệu sẽ làm mất hiệu lực kết quả.

Mục nhập cùng một thanh khi đóng là lạc quan trừ khi được chứng minh là có thể điền được.

• Tín hiệu đóng, nhập lần mở tiếp theo - mặc định bảo thủ
• Các chỉ báo cần thanh tương lai không hợp lệ khi hiển thị trực tiếp
• Giới hạn giả định lấp đầy - xác minh độ sâu tồn tại
• Độ trễ trên các chiến lược API không hiển thị trong backtest nến

Từ Backtest đến Forward Test

Giao dịch giấy hoặc kích thước tối thiểu trực tiếp trước khi mở rộng quy mô.

So sánh mức trượt giá và phí trực tiếp với các giả định backtest hàng tháng.

• Kiểm tra kỳ hạn tối thiểu 30 giao dịch hoặc một tháng
• Theo dõi sự trôi dạt kỳ vọng trực tiếp và backtest
• Cập nhật các giả định về phí khi cấp VIP thay đổi
• Chiến lược tiêu diệt nếu tỷ lệ rút tiền trực tiếp vượt quá mức tối đa của backtest theo biên độ rộng

Tóm tắt nhanh

Việc kiểm tra lại tiền điện tử chỉ hữu ích khi bao gồm phí, trượt giá và tiền tài trợ.

Dữ liệu xấu và quá phù hợp tạo ra các đường cong vốn chủ sở hữu đẹp đẽ không tồn tại nữa.

So sánh các khoản phí giả định với các mức địa điểm thực tế trước khi tin tưởng vào kết quả đầu ra.

• Mô hình phí khứ hồi trên mỗi giao dịch mô phỏng
• Thêm độ trượt - đặc biệt là ở các điểm dừng
• Kiểm tra ngoài mẫu trước khi phân bổ kích thước thực