Công cụ tính kích thước vị thế tiền điện tử: Phần trăm rủi ro, Quy mô tài khoản và Khoảng cách dừng

Tại sao quy mô vị thế lại quan trọng hơn thời điểm vào lệnh

Hai nhà giao dịch có thể vào cùng một cấp độ và nhận được kết quả trái ngược nhau vì quy mô khác nhau.

Công cụ tính kích thước vị thế biến các quy tắc rủi ro thành một hợp đồng cụ thể hoặc số tiền xu.

• Giao dịch quá lớn biến tiếng ồn bình thường thành thiệt hại tài khoản
• Giao dịch quá nhỏ khiến các điểm vào lệnh tốt trở nên vô nghĩa
• Quy mô phải tuân theo ngân sách rủi ro chứ không phải mức độ thuyết phục
• Phí làm giảm tỷ suất lợi nhuận hiệu dụng — phép tính kích thước nên bao gồm chúng ở các điểm dừng chặt chẽ

Ba đầu vào cốt lõi

Hầu hết các công cụ định cỡ tiền điện tử chỉ cần ba con số để tạo ra kết quả.

Thay đổi bất kỳ một đầu vào nào và kích thước được phép sẽ di chuyển ngay lập tức.

• Kích thước tài khoản = số dư được phân bổ cho chiến lược hoặc sản phẩm này
• Phần trăm rủi ro = khoản lỗ tối đa dưới dạng chia sẻ của tài khoản đó trên một giao dịch
• Khoảng cách dừng = khoảng cách giá từ điểm vào đến điểm dừng lỗ

Phần trăm rủi ro: Tỷ lệ cố định so với đô la cố định

Phần trăm rủi ro sẽ giảm vị thế sau khi thua lỗ và tăng sau khi lãi nếu bạn tính toán lại.

Một số nhà giao dịch thích giới hạn rủi ro đô la cố định bất kể sự biến động của tài khoản.

• Rủi ro 1% trên số dư 10.000 = khoản lỗ tối đa 100 khi dừng
• 0,5% phù hợp với các cặp tiền thay thế dễ bay hơi với biên độ dao động tự nhiên rộng
• 2% là rất hấp dẫn đối với người mới bắt đầu - tỷ lệ rút vốn nhanh
• Rủi ro đồng đô la cố định giữ cho khoản lỗ danh nghĩa không thay đổi nhưng phần trăm hiệu dụng thay đổi

Khoảng cách dừng và biến động

Điểm dừng chặt chẽ hơn cho phép kích thước lớn hơn với cùng rủi ro đô la.

Điểm dừng phải nằm ở nơi thiết lập sai chứ không phải ở nơi kích thước có vẻ thuận tiện.

• Khoảng cách dừng trong giá = điểm vào tuyệt đối trừ điểm dừng
• Khoảng cách dừng theo phần trăm = khoảng cách chia cho mục nhập
• Điểm dừng dựa trên cấu trúc bên dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự đánh bại các dấu tích ngẫu nhiên
• Việc mở rộng độ biến động có thể yêu cầu các điểm dừng rộng hơn và do đó kích thước nhỏ hơn

Từ rủi ro đô la đến số xu hoặc quy mô hợp đồng

Công thức thông thường: chia rủi ro đô la cho khoảng cách dừng trên mỗi đơn vị.

Hợp đồng tương lai tăng thêm đòn bẩy - quy mô danh nghĩa có thể vượt quá mức ký quỹ trong khi rủi ro về đồng đô la vẫn được giới hạn.

• Kích thước đồng xu = rủi ro đô la chia cho khoảng cách dừng trên mỗi đồng xu
• Danh nghĩa = kích thước đồng xu nhân với giá vào lệnh
• Đòn bẩy làm tăng mức độ rủi ro nhưng không nên tăng mức lỗ khi dừng nếu lệnh dừng được đặt
• Làm tròn xuống để trao đổi bước lô - không bao giờ làm tròn rủi ro

Phí và sự trượt giá trong ngân sách rủi ro

Một lần dừng lỗ cộng với hai khoản phí thực hiện có thể vượt quá phần trăm rủi ro mà bạn đã lên kế hoạch.

Định cỡ thận trọng coi các khoản phí ước tính là một phần của tổn thất.

• Phí tham gia vào lệnh thêm vào khoảng cách dừng lỗ hiệu quả
• Sự trượt giá dừng lỗ trên các cặp biến động làm tăng mức lỗ thực
• Trừ đi các khoản phí ước tính khỏi rủi ro đồng đô la trước khi chia cho điểm dừng
• Mục nhập của nhà sản xuất bảo toàn nhiều ngân sách rủi ro hơn cho điểm dừng thực tế

Nhiều vị trí và tương quan

Ba lần mua alt có thể hoạt động giống như một lần đặt cược quá lớn vào tâm trạng chấp nhận rủi ro.

Giới hạn tổng rủi ro mở trên các vị thế tương quan.

• Tổng phần trăm rủi ro trên các giao dịch mở - nhiều chuyên gia có tổng tỷ lệ rủi ro dưới 5%
• BTC và các altcoin có hệ số beta cao thường di chuyển cùng nhau trong căng thẳng
• Các cặp được phòng ngừa rủi ro làm giảm rủi ro ròng nhưng vẫn tăng tỷ suất lợi nhuận
• Tính toán lại kích thước sau mỗi lần điền - kích thước tài khoản đã thay đổi

Sự khác biệt về kích thước giao ngay và tương lai

Việc định cỡ điểm rất đơn giản: số lượng xu nhân với khoảng cách dừng.

Định cỡ hợp đồng tương lai phải tôn trọng khoảng cách thanh lý và chế độ ký quỹ.

• Mức lỗ tối đa tại chỗ là khoảng số xu nhân với khoảng cách dừng cộng với phí
• Hợp đồng tương lai có thể mất nhanh hơn mức dừng nếu thanh lý đến trước
• Luôn kiểm tra giá thanh lý sau khi kích thước đầu ra trên các sản phẩm có đòn bẩy
• Ký quỹ chéo có thể thay đổi việc thanh lý các vị thế không liên quan

Tóm tắt nhanh

Công cụ tính kích thước vị thế tiền điện tử sẽ chuyển đổi kích thước tài khoản, phần trăm rủi ro và khoảng cách dừng thành số tiền giao dịch an toàn.

Bao gồm phí và độ trượt giá trong ngân sách rủi ro để điểm dừng không vượt quá quy tắc của bạn.

Tính toán lại sau mỗi lần thắng hoặc thua - kích thước tài khoản đầu vào không bao giờ cố định.

• Đầu vào: kích thước tài khoản, phần trăm rủi ro, mục nhập, dừng
• Đầu ra: đồng xu, hợp đồng hoặc kích thước danh nghĩa được làm tròn theo bước lô
• Xác minh thanh lý hợp đồng tương lai trước khi xác nhận vé