Krypto-Positionsgrößenrechner: Risikoprozentsatz, Kontogröße und Stop-Distanz

Warum die Positionsgröße wichtiger ist als der Zeitpunkt des Einstiegs

Zwei Händler können das gleiche Level betreten und aufgrund der unterschiedlichen Größe unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Ein Positionsgrößenrechner wandelt Risikoregeln in einen konkreten Vertrags- oder Münzbetrag um.

• Überdimensionierte Trades verwandeln normalen Lärm in Kontoschaden
• Untergroße Trades lassen gute Einstiege sinnlos erscheinen
• Die Größe sollte sich am Risikobudget orientieren, nicht an der Überzeugungsebene
• Gebühren reduzieren die effektive Marge – die Größenberechnung sollte sie bei engen Stopps berücksichtigen

Die drei Kerneingaben

Die meisten Krypto-Dimensionierungstools benötigen nur drei Zahlen, um ein Ergebnis zu liefern.

Ändern Sie eine beliebige Eingabe und die zulässige Größe wird sofort verschoben.

• Kontogröße = Guthaben, das dieser Strategie oder diesem Produkt zugewiesen ist
• Risikoprozentsatz = maximaler Verlust als Anteil dieses Kontos bei einem Trade
• Stop-Distanz = Preislücke vom Einstieg bis zum Stop-Loss

Risikoprozentsatz: Fester Bruchteil vs. fester Dollar

Der Risikoprozentsatz verringert die Position nach Verlusten und erhöht sie nach Gewinnen, wenn Sie eine Neuberechnung vornehmen.

Einige Händler bevorzugen eine feste Dollar-Risikoobergrenze, unabhängig von Kontoschwankungen.

• 1 % Risiko bei einem Saldo von 10.000 = 100 maximaler Verlust beim Stop
• 0,5 % eignen sich für volatile Alt-Paare mit großen natürlichen Schwankungen
• 2 % ist für Anfänger aggressiv – Drawdowns verstärken sich schnell
• Das Risiko eines festen Dollars hält den Nominalverlust konstant, ändert aber den effektiven Prozentsatz

Stoppdistanz und Volatilität

Engere Stopps ermöglichen eine größere Größe bei gleichem Dollarrisiko.

Anschläge müssen dort sitzen, wo die Einstellung falsch ist, und nicht dort, wo die Größe zweckmäßig erscheint.

• Stop-Distanz im Preis = absoluter Einstieg minus Stop
• Stoppdistanz in Prozent = Distanz dividiert durch Eingabe
• Strukturbasierte Stopps unterhalb der Unterstützung oder oberhalb des Widerstands schlagen zufällige Ticks
• Die Ausweitung der Volatilität erfordert möglicherweise breitere Stopps und daher eine geringere Größe

Vom Dollarrisiko bis zur Münz- oder Vertragsgröße

Die übliche Formel: Dollar-Risiko durch Stop-Distanz pro Einheit dividieren.

Futures erhöhen die Hebelwirkung – die fiktive Größe kann die Marge übersteigen, während das Dollarrisiko begrenzt bleibt.

• Münzgröße = Dollarrisiko dividiert durch Stoppdistanz pro Münze
• Nominal = Münzgröße mal Einstiegspreis
• Die Hebelwirkung erhöht das Engagement, sollte jedoch den Verlust beim Stopp nicht erhöhen, wenn ein Stopp gesetzt ist
• Runden Sie auf den Umtauschschritt ab – runden Sie niemals auf Risikobasis auf

Gebühren und Slippage im Risikobudget

Ein Stop-Hit plus zwei Taker-Gebühren können den von Ihnen geplanten Risikoprozentsatz überschreiten.

Bei der konservativen Dimensionierung werden die geschätzten Gebühren als Teil des Verlusts berücksichtigt.

• Die Einstiegsgebühr erhöht die effektive Stop-Loss-Distanz
• Stop-Loss-Slippage bei volatilen Paaren vergrößert den realen Verlust
• Subtrahieren Sie die geschätzten Gebühren vom Dollarrisiko, bevor Sie durch den Stop dividieren
• Durch den Maker-Eintritt bleibt ein größerer Teil Ihres Risikobudgets für den tatsächlichen Stopp erhalten

Mehrere Positionen und Korrelation

Drei Alt-Longs könnten sich wie eine übergroße Wette auf die Risikobereitschaft verhalten.

Begrenzen Sie das gesamte offene Risiko über korrelierte Positionen hinweg.

• Summe des Risikoprozentsatzes über alle offenen Trades hinweg – viele Profis bleiben insgesamt unter 5 %
• BTC und High-Beta-Alts bewegen sich unter Stress oft zusammen
• Abgesicherte Paare verringern das Nettoengagement, binden aber dennoch die Marge
• Größe nach jedem Ausfüllen neu berechnen – Kontogröße geändert

Größenunterschiede zwischen Spot- und Futures-Kontrakten

Die Bestimmung der Spotgröße ist unkompliziert: Münzbetrag mal Stoppabstand.

Bei der Futures-Größe müssen die Liquidationsdistanz und der Margin-Modus berücksichtigt werden.

• Der maximale Spotverlust beträgt ungefähr den Münzbetrag mal die Stoppdistanz plus Gebühren
• Futures können schneller verlieren als stoppen, wenn die Liquidation zuerst erfolgt
• Überprüfen Sie bei gehebelten Produkten immer den Liquidationspreis nach der ausgegebenen Größe
• Cross-Margin kann die Liquidation unabhängiger Positionen verschieben

Kurze Zusammenfassung

Ein Krypto-Positionsgrößenrechner wandelt Kontogröße, Risikoprozentsatz und Stop-Distanz in einen sicheren Handelsbetrag um.

Berücksichtigen Sie Gebühren und Slippage im Risikobudget, damit Stopps Ihre Regel nicht überschreiten.

Nach jedem Gewinn oder Verlust neu berechnen – die Eingabe der Kontogröße ist niemals statisch.

• Eingaben: Kontogröße, Risikoprozentsatz, Einstieg, Stopp
• Ausgabe: Münze, Kontrakt oder fiktive Größe, gerundet auf Lot-Schritte
• Überprüfen Sie die Liquidation von Futures, bevor Sie das Ticket bestätigen