Krypto-Risiko-Ertrags-Rechner: R:R-Verhältnisse, Beispiele und wann sie irreführen

Was das Risiko-Ertrags-Verhältnis bedeutet

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis – oft als R:R geschrieben – vergleicht den potenziellen Verlust mit dem potenziellen Gewinn bei einem Trade.

Ein Verhältnis von 1:3 bedeutet, dass Sie eine Einheit riskieren, um drei Gewinneinheiten zu erzielen.

• Risiko = Entfernung vom Einstieg bis zum Stop-Loss
• Belohnung = Entfernung vom Einstieg bis zum Take-Profit
• R:R = Belohnung dividiert durch Risiko
• Ein höherer R:R ist nicht automatisch besser – die Trefferquote ist wichtig

Rechnereingaben: Einstieg, Stopp, Ziel

Geben Sie drei Preise und das Verhältnis der Werkzeugleistung in Preis- oder Prozentform ein.

Long und Short verwenden die gleiche Mathematik mit umgekehrter Richtung.

• Eingabe = geplanter Füllpreis
• Stop = Preis, bei dem Sie mit einem kontrollierten Verlust aussteigen
• Ziel = Preis, bei dem Sie Gewinn mitnehmen
• Einige Tools akzeptieren ein prozentuales Risiko und einen prozentualen Ertrag anstelle von Preisen

Beispiel: Lang mit 1:2 R:R

Einstieg bei 100, Stop bei 95, Ziel bei 110.

Das Risiko beträgt 5 pro Einheit. Die Belohnung beträgt 10 pro Einheit. R:R ist 1:2.

• Risiko pro Münze = Eintritt minus Stopp = 5
• Belohnung pro Münze = Ziel minus Eintritt = 10
• Verhältnis = 10 geteilt durch 5 = 2 Belohnungseinheiten pro 1 Risikoeinheit
• Break-Even-Gewinnquote nahe 33 % vor Gebühren für diese Form

Beispiel: Kurz mit 1:3 R:R

Einstieg bei 200, Stopp bei 206, Ziel bei 182.

Das Risiko beträgt 6 pro Einheit. Die Belohnung beträgt 18 pro Einheit. R:R ist 1:3.

• Short-Risiko = Stop minus Einstieg
• Kurze Belohnung = Eintritt minus Ziel
• Verhältnis = 18 geteilt durch 6 = 3
• Break-Even-Gewinnquote nahe 25 % vor Gebühren

Break-Even-Gewinnrate von R:R

Jedes Verhältnis impliziert eine Mindestgewinnquote, um die Gewinnschwelle vor Kosten zu erreichen.

Formel: Break-Even-Gewinnquote = 1 geteilt durch (1 + R:R).

• 1:1 benötigt mehr als 50 % Siege
• 1:2 benötigt mehr als etwa 33 % Siege
• 1:3 benötigt mehr als etwa 25 % Siege
• Die tatsächliche Gewinnquote muss über der Gewinnschwelle plus Gebührenverlust liegen

Gebühren passen das Realverhältnis an

Der Eintritt und Ausstieg des Abnehmers verringert die Belohnung und erhöht das effektive Risiko leicht.

Das Netto-R:R nach Gebühren ist das, was die Überlebensmathematik verwenden sollte.

• Ziehen Sie den Prozentsatz der Hin- und Rückfahrtgebühr von der Prämienseite ab
• Fügen Sie bei engen Stopps den Gebührenprozentsatz zur Risikoseite hinzu
• Kopfhaut mit einem Brutto-R:R von 1:1 wird oft negativ
• Verwenden Sie nach Möglichkeit die Herstellereingabe, um das Verhältnis beizubehalten

R:R vs. Positionsgröße

Das Verhältnis bestimmt nicht die Größe, sondern die Form. Die Größe ergibt sich aus dem Kontorisikoprozentsatz.

Gleiches R:R mit doppelter Größe verdoppelt Dollargewinn und Dollarverlust.

• Fixieren Sie den Stopp zuerst basierend auf der Struktur, nicht erwünscht R:R
• Verschieben Sie das Ziel, um das Verhältnis zu erreichen – schrumpfen Sie den Stopp nicht unter die Invalidierung
• Der Positionsgrößenrechner verwendet die Stoppdistanz, nicht direkt R:R
• Gutes Verhältnis mit übergroßer Position ist immer noch ein Knaller

Wenn R:R in die Irre führt

Weit entfernte Fantasy-Ziele erhöhen die Trefferquote ohne realistische Trefferquote.

Koppeln Sie das Verhältnis immer mit der historischen oder getesteten Gewinnrate für Ihr Setup.

• 1:10 sieht auf dem Papier großartig aus – trifft bei Kabbelwasser fast nie
• Umzugsstopp nach realisierten Eintragsänderungen R:R, nicht geplant
• Teilweise Take-Profits führen zu einem gemischten Verhältnis zwischen den Zweigen
• Journal geplant vs. tatsächliches R:R, um ehrliche Erwartungen zu ermitteln

Kurze Zusammenfassung

Ein Krypto-Risiko-Ertrags-Rechner dividiert die Zielentfernung durch die Stoppentfernung, um R:R zu ermitteln.

Vergleichen Sie vor dem Einstieg die implizite Break-Even-Gewinnquote mit Ihrer realistischen Trefferquote.

Die Nettoquote nach Gebühren ist die Zahl, die für die Erwartung ausschlaggebend ist.

• Eingaben: Eintritt, Stopp, Ziel
• Ausgabe: R:R und Break-Even-Gewinnquote
• Berücksichtigen Sie die Hin- und Rückfahrtgebühren für beide Strecken